ПРОГНОЗУВАННЯ ОБ’ЄМІВ ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРА КАЛМАНА
Анотація
Робота присвячена розв’язанню задачі короткострокового прогнозування процесу імпорту природного газу в Україну на основі регресійних моделей і адаптивного фільтра Калмана. Мета роботи: побудова адекватної моделі для прогнозування процесу імпорту природного газу і застосування адаптивного фільтра Калмана для отримання оптимальних оцінок стану досліджуваного процесу. Для оцінювання стану процесу імпорту природного газу застосовано різні варіанти оптимального адаптивного фільтра Калмана, які передбачають повторне обчислення коваріацій похибок вимірів за допомогою рухомих вікон даних. Основні результати роботи: регресійні моделі процесу імпорту природного газу та оцінки короткострокових прогнозів, отримані на основі адаптивного фільтра Калмана з ковзним вікном для обчислення коваріації похибок вимірів. Таким чином, на основі статистичних даних побудовано адекватну модель досліджуваного процесу із застосуванням адаптивного оптимального фільтра Калмана, який забезпечив обчислення високоякісних оцінок прогнозів для ковзного вікна розмірністю три виміри.
Посилання
Хачатрян С. Р. Методы и модели решения экономических задач / С. Р. Хачатрян, М. В. Пинегина, В. П. Буянов. – М. : Экзамен, 2005. – 384 с.
Бидюк П. И. Анализ и моделирование процессов переходной экономики / П. И. Бидюк, О. В. Половцев. – К. : ПЛАБ-75, 1999. – 210 с.
Довгий С. О. Методи прогнозування у системах підтримки прийняття рішень / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук. – К. : Азимут-Україна, 2011. – 607 с.
Pole A. Applied Bayesian forecasting and time series analysis / A. Pole, M. West, J. Harrison. – New York : Chapman & Hall/CRC, 1994. – 409 p.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/, вільний. – Заголовок з екрану. – Мова укр., рос., англ.
Nummenmaa A. Recursive Noise Adaptive Kalman Filtering by Variational Bayesian Approximations / S. Sarkka, A. Nummenmaa // IEEE Transactions on Automatic Control. – 2009. – Vol. 54 (3). – P. 596-600.
Grewal M. S. Kalman fltering: theory and practice using MATLAB / M. S. Grewal, A. P. Andrews. – [3rd ed.]. – Hoboken, New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 575 p.
